Trade Obzor

29.12.2017
0 262

Мартингейл

Мартингейл

Тема Матрингейла является одной из самых спорных и горячо обсуждаемых тем среди трейдеров. Одни уверены, что эта система ни к чему не годится и может привести только к полному сливу, а другие утверждают, что это тот самый Грааль, с которым можно покорить любой рынок. А некоторые брокерские компании даже запрещают клиентам использовать этот метод. Несмотря на все противоречивые отзывы, стратегия Мартингейла в онлайн-трейдинге существует уже давно, постоянно развивается и точно заслуживает внимания.

Что это такое?

Система Мартингейла родилась в мире азартных игр и на протяжении двух столетий пользовалась огромной популярностью среди игроков. Основатель метода неизвестен, одни источники ссылаются на математика Жана Даламбера, другие утверждают, что он произошел от названия французского города Мартин, а третьи, что от французского выражения «a la martengalo» («выигрывать абсурдным способом»). Именно из-за Мартингейла на рулетке и были введены минимальные и максимальные ставки, а также зеленые цифры 0 и 00 в рулетке.

Игорные заведения того времени были в панике и терпели огромные убытки из-за простой до неприличия системы ставок Мартингейла – последовательное удвоение размера ставки до тех пор, пока не будет получена прибыль. Если игрок, например, поставил 5 долларов на красное и проиграл, то следующую ставку он сделает уже в размере 10 долларов, затем 20, 40 и т.д.

Рано или поздно ему выпадет черное и он этой одной ставкой все отыграет и будет еще в плюсе. Так, если на четвертой ставке (40 долларов) игрок угадает, то выиграет 80 и в конечном счете заработает 5 долларов (80-40-20-10-5).

Как используется система в трейдинге

Несмотря на то что Мартингейл называют стратегией в трейдинге он может применяться исключительно как метод мани-менеджмента. В торговле бинарными опционами Мартингейл вписывается достаточно гармонично, так как эти контракты имеют фиксированные размеры убытка и прибыли с двумя сделками Put и Call. Но вот на рынке Форекс так применить метод не получиться, так как здесь объемы убытка/прибыли зависят от момента закрытия сделки трейдером.

Но и на Forex использовать систему довольно просто, если вместо Put и Call основываться на движении цены вверх или вниз. Так, предположим, что на рынке был медвежий тренд, который вошел в коррекцию. В этом случае открываем ордер объемом 0,1 лота на понижение:

Но коррекция начала углубляться, вопреки нашим ожиданиям. Теперь нам необходимо открыть еще одну сделку на продажу, но уже с удвоенным объемом в 0,2 лота с надеждой, что цена развернется:

Но цена не разворачивается и даже формирует уже восходящий тренд. Согласно методу Мартингейла мы входим в рынок лотом 0,4, а позже еще раз удваиваем до 0,8. Если цена все же развернется, то можно закрыть все сделки без убытка или же получит доход:

На примере мы рассмотрели благоприятный исход торговли, но представим, что цена так и не развернулась. Тогда нам бы пришлось открывать сделки одну за другой, удваивая объем до тех пор, пока объем депозита уже не позволит открыть следующий ордер. Если цена пойдет еще выше, будет потерян весь депозит. В этом и заключается огромный недостаток системы – рано или поздно депозит будет слит.

Стоит ли пользоваться методом?

При использовании Мартингейла весь депозит будет слит – это стопроцентный факт. В связи с этим возникает вопрос: а стоит ли вообще его использовать? Для новичков ответ краткий – нет. Начинающему трейдеру весьма сложно совладать с эмоциями и не сделать ошибки. А торгуя по этому методу, возникает множество больших просадок, психологически справится с которыми неподготовленному трейдеру очень сложно.

Но если опыт в трейдинге есть, то торговля по Мартингейлу может увеличить получаемый профит. Имея рабочую торговую стратегию, по которой трейдер продолжительное время зарабатывает, шансы на слив депозита существенно уменьшаются. В этом случае сделки уже не открываются в одном и том же направлении, а по тем сигналам, которые дает стратегия. Рано или поздно капитал все же будет слит, но к этому времени можно получить прибыль в разы превышающую депозит.

Перед тем как применять Мартингейл на форекс рынке очень важно обратить внимание на кредитное плечо. Чем оно больше, тем лучше, но и размера 1:100 должно хватить при разумном трейдинге, главное, чтобы компания была надежной и с хорошей репутацией. А также необходимо подготовить калькулятор Мартингейла, чтобы не тратить иногда очень ценное время на подсчеты. Такой инструмент можно найти на специальных трейдерских сервисах или же сделать самому в таблице Excel.

Правила безопасности

Торгуя по Мартингейлу, главная задача трейдера – снизить риски настолько, насколько это возможно, чтобы продержаться без слива максимально долго. Для этого стоит придерживаться нескольких правил безопасности.

Частый вывод прибыли

Рекомендуется выводить прибыль как минимум дважды в месяц до тех пор, пока выведенная сумма не сравняется с первоначальным депозитом. Как только трейдер заберет с рынка то же, что вложил, он останется в безубытке, что снимет психологическое давление и облегчит процесс торговли. После этого можно выводить заработанное реже, но не слишком, ведь слив может случиться в любой момент.

Торговля по стратегии

Новичков Мартингейл соблазняет иллюзией беспроигрышности и отсутствием необходимости обучения трейдингу. Но метод хоть и позволяет получать прибыль, если открывать случайные сделки, такой подход очень быстро приведет к потере капитала. В основном именно из-за такого безрассудного применения системы о ней так плохо отзываются в трейдерском сообществе.

Каждую сделку необходимо открывать строго по сигналу торговой стратегии. При этом ордер направление ордера нужно менять в зависимости от получаемого сигнала. Довольно часто трейдеры после открытия сделки забывают о стратегии и постоянно ее умножают расчет Мартингейла в ожидании разворота рынка. Так делать вовсе не обязательно, надежнее менять направление каждого последующего «колена» в ту сторону, в которую указывает ТС.

Стоп-Лосс на каждом ордере

Некоторые трейдеры пренебрегают в торговле Стоп-Лоссами, считая, что они держат все под контролем. С Мартингейлом так делать нельзя, даже если по правилам стратегии установка стопов не нужна. Метод так устроен, что в какой-то момент трейдер может обнаружить большое количество открытых сделок, которые в своем общем объеме очень опасны. А если они открыты без Стоп-Лоссов управлять ими в случае необходимости будет весьма затруднительно.

Уменьшенный множитель

Преимуществом использования системы на рынке Форекс является то, что умножение в 2 раза необязательно. Чтобы быть в профите вполне достаточно увеличивать каждую последующую сделку в 1,5 раза, а еще лучше в 1,4. Это урежет доходность, но существенно уменьшит риски потери всего депозита, так как тот будет иметь больше запаса для просадки.

Предварительный расчет возможностей

Грамотный трейдер всегда должен знать о своих возможностях, а в торговле по методу это особенно важно. Зная, насколько торговая стратегия точна, можно заранее рассчитать ее жизнеспособность под системой Мартингейла. Исходя из возможностей ТС, а также объема депозита необходимо рассчитать наиболее разумный множитель и размер первой сделки. Если торговля по стратегии велась ранее и все сделки записывались в дневник трейдера, то расчеты – не проблема. В противном случае нужно проводить бэк-тесты на истории, а затем и в реальном времени.

Советники

Так как торговля по методу требует от трейдера кропотливости и постоянного отслеживания рынка, роботы на Мартингейле пользуются большим спросом. Минимальное познания в MQL-программировании (MetaTrader) позволяют с легкостью создать такого советника. Поэтому роботов, основанных на системе Мартина в избытке. Большая часть из них работает по грубому методу, без каких-либо индикаторов (например, Ilan), которые хоть как-то уменьшают риски.

Множество платных роботов, авторы которых убеждают в их безопасном Мартингейле – это обычный обман. Иногда встречаются исключения, когда советник работает по точным сигналам и некоторое время приносит прибыль, но за некоторое время теряет свою эффективность, сливая депозиты пользователей. Будьте внимательны и не покупайте непонятных продуктов со слишком идеальными мониторингами прибыльности.

Советники на Мартингейле можно использовать как помощь в ручной торговле. То есть саму сделку открываете вы, а затем ее сопровождает робот, автоматически открывая усредняющие ордеры. Например, ArgoAverager EA позволяет реализовать такой подход с огромным количеством настроек. Минус подобного совмещения – трейдер сможет открывать сделки по своей стратегии только в первой сделке, а все остальные сигналы придется пропускать до закрытия всех ордеров.

Заключение

Несмотря на многочисленные негативные отзывы опытных трейдеров о Мартингейле, его все же можно использовать для увеличения прибыльности торговли. Но всегда стоит помнить, что этот метод очень рискован и в неумелых руках однозначно сольет депозит, не принеся пользы. Придерживаясь правил безопасности, грамотный трейдер может обуздать систему и использовать ее с максимальной эффективностью.

Написать комментарий

*

*