Trade Obzor

26.12.2017
0 489

Дивергенция

Дивергенция

Большинство современных технических индикаторов работают с опозданием из-за чего одной из главных проблем биржевых трейдеров является слишком поздний вход в рынок. Но почему-то все забывают о классических инструментах, не утративших свою эффективность, например, дивергенцию. Использование всего одного индикатора позволит инвестору заранее распознать окончание коррекции или же вовсе – разворот тренда. Поэтому вам точно следует знать, что такое дивергенция на форекс, как ее распознать и правильно использовать.

Что такое дивергенция?

Само слово происходит от латинского divergere и трактуется как «обнаружение расхождения». В трейдинге этот термин вошел в обиход после появления первого осциллятора, так как именно они и позволяют обнаружить дивергенцию. Основная суть сводится к тому, что направление ценового движения отличается от направленности показателей осциллятора. Так как эти индикаторы зачастую следуют за ценой, это явление привлекает внимание.

К примеру, на графике наблюдается четкий восходящий тренд, а индикатор показывает медвежьи настроения:

Четкий восходящий тренд показывает медвежьи настроения рынка

То есть происходит расхождение между ценой и показанием осциллятора. Тренд продолжается, но индикатор показывает, что быки уже истощены, а медведи готовы отобрать инициативу. Так как рынок все еще находится в движении, дивергенцию можно расценивать как ранний сигнал. Это очень мощное оружие, дарующее огромное преимущество, ведь трейдер заранее уже знает о возможном развороте и может подготовиться к открытию соответствующей сделки.

Как различаются дивергенции

Обычно, когда дело доходит к изучению видов дивергенций, то запутаться очень легко, если не знать о том, из чего состоит тренд. Бычий тренд – это последовательное повышение максимумов и минимумов, а медвежий – это такое же понижение. Для лучшего понимания дальнейшего материала, усвоим следующие термины:

Восходящий и нисходящий тренды

  • Восходящая вершина (ВВ) – новые вершины, которые выше предыдущей при бычьем тренде;
  • Восходящий минимум (ВМ) – новые минимумы, выше предыдущих при бычьем тренде;
  • Падающая вершина (ПВ) – новые вершины, которые ниже предыдущих при медвежьем тренде;
  • Падающий минимум (ПМ) – новые минимумы, ниже предыдущих при медвежьем тренде.

Дивергенция и конвергенция

Довольно часто путаница происходит из-за того, что начинающие трейдеры не знают, что такое конвергенция, относя ее к отдельным видам. На самом деле тут все просто: дивергенция – это расхождение, а конвергенция – схождение. То есть дивергенция возникает при бычьем тренде и сигнализирует о начале медвежьего. А конвергенция наоборот появляется на медвежьей тенденции и сигнализирует о начале бычьего. Но принято называть их просто медвежья и бычья дивергенция.

Дивергенция и конвергенция на Форекс

Скрытая дивергенция

Существует еще и другой тип дивергенций – обратные (или скрытые). Они появляются значительно реже классических и сигнализируют об окончании коррекции и продолжении основного тренда. В отличие от прямой медвежьей дивергенции, в обратной на графике возникают не восходящие вершины, а падающие, а на осцилляторе не падающие, а восходящие:

Прямая и обратная дивергенции

Виды дивергенций на форекс

Конвергенции и дивергенции как прямые, так и обратные делятся на три вида или класса:

Классы дивергенции и конвергенции A, B и C

  1. Класс A. Это классический вид дивергенции, обладающий наибольшей силой. В медвежьем варианте цена направлена вверх (ВВ), осциллятор вниз (ПВ). При бычьем сигнале, тренд нисходящий (ПМ), индикатор направлен вверх (ВМ).
  2. Класс B. Менее сильный сигнал. В этом случае медвежья дивергенция состоит из двух равных вершин на ценовом графике и направленного вниз осциллятора (ПВ). Бычий сигнал – двойное дно и восходящие вершины (ВМ).
  3. Класс C. Слабая эффективность. Медвежий сигнал класса C – это бычий тренд на графике (ВВ) и двойная вершина на осцилляторе. В бычьем варианте тренд нисходящий, а индикатор формирует падающие минимумы.

Тройная дивергенция

Различается также тройная дивергенция, которая строится сразу из трех экстремумов. Эффективность этой разновидности превосходит все остальные, но и встречается значительно реже. Еще реже, но бывают дивергенции из четырех, а иногда и пяти экстремумов. Такое может встретиться на затяжных тенденциях.

Как определить дивергенцию

Опыт в трейдинге играет в определении дивергенции очень важную роль. Практикующий трейдер в первую очередь изучает тренды и должен научиться определять их на глаз. Но и для новичка это не так сложно – необходимо всего лишь внимательно смотреть на экстремумы графика и сравнивать их с вершинами и минимумами осциллятора, а затем проводить между ними линии:

Сравнение экстремума графика с вершинами и минимумами осциллятора

Сравнение экстремума графика с вершинами и минимумами осциллятора

Новичкам важно не ошибиться в сравнении экстремумов по времени. Иногда вершины и впадины возникают близко друг к другу и можно провести линии между неправильными экстремумами, что может привести к открытию убыточных сделок. Для этого лучше всегда наносить на рабочий график вертикальные линии, идущие через график и окно осциллятора одновременно. Это поможет полностью устранить ошибки.

Индикаторы дивергенции

Для поиска дивергенций подойдет практически каждый осциллятор. Какого именно из них выбрать – это сугубо личный выбор трейдера, который зачастую продиктован остальными качествами индикатора. Наиболее популярным осциллятором является стохастический (Stochastic):

Индикаторы дивергенции

Из преимуществ стохастика можно выделить наличие двух линий, пересечение которых может служить сигналом для входа в сделку.
Немного менее популярным осциллятором является RSI:

У него нет второй линии, но для новичков более чистое окно может помочь легче определять дивергенцию.
Некоторые трейдеры предпочитают использовать MACD, который также имеет свои преимущества. Но для новичков найти дивергенцию будет сложнее:

В целом выбор сводится к тому, с чем больше привык работать трейдер и по какой стратегии он торгует. Можно проводить более тонкую настройку осциллятора по торгуемому активу и временному периоду с последующим тестированием. Но если трейдер новичок, то ему не рекомендуется изменять стандартные настройки индикаторов, так как они подходят на любом временном периоде и активе.

Применение дивергенции

Использовать дивергенцию и конвергенцию можно как в торговле по тренду (обратные), так и против него (прямые). Так как прямых дивергенций возникает значительно больше, практически весь трейдинг сводится к открытию сделок против основной тенденции, что не рекомендуется новичкам. Также стоит добавить, что этот инструмент относится к общей аналитике и он не дает прямых сигналов. То есть, появление на графике дивергенции должно лишь задавать направление торговли, а точки входа или выхода из рынка следует искать другими способами.

Таким образом, дивергенция может стать отличным дополнением к любой стратегии. Если, к примеру, торговая стратегия дает слишком частые сигналы, то она станет вполне эффективным фильтром. Или же можно ее использовать как повод увеличить объем сделки по основному сигналу, так как дивергенция существенно его усиливает.

Стратегия на дивергенции

Способов применения довольно много, более того, существует немало эффективных форекс стратегий на дивергенции. Одной из них является стратегия с незамысловатым названием «Расхождения». Для этой стратегии используется только стохастический осциллятор.

Торговать рекомендуется на таймфрейме графика не ниже одного часа, так как на маленьких периодах сигналы не так точны. Работать по ней можно с любой валютной парой, акциями и другими CFD-активами. А также рекомендуется брать во внимание только классические виды дивергенции.

Правила для входа на понижение:

  • На рынке сформировалась классическая медвежья дивергенция;
  • Обе линии стохастика находятся (или находился недавно) в зоне перекуленности;
  • Главным сигналом является пересечений линий сверху вниз;
  • Как только закроется сигнальная свеча, необходимо входить в рынок.

Правила входа на понижение:

  • Наблюдается конвергенция классического вида;
  • Линии стохастического осциллятора расположены под линией перепроданности;
  • Происходит пересечение линий стохастика снизу вверх;
  • Ордер Buy открывается после закрытия свечи.

Сделку необходимо держать до тех пор, пока линии стохастика не войдут в противоположную зону перекупленности/перепроданности – это будет первым сигналом о потере сил тренда. Затем нужно дождаться, когда линии осциллятора выйдут из зоны в нейтральное поле – это уже прямой сигнал к закрытию. Как только закроется свеча, подтверждающая пересечение линии перекупленности/перепроданности можно выходить из рынка.

На примере такая сделка принесла прибыль почти в 350 пунктов:

Эту стратегию можно и даже нужно модифицировать, подстраивая под себя. Правила для входа менять не желательно, разве добавить дополнительные сигнальные инструменты. А вот выход вполне можно подобрать другой, тщательно протестировав его перед этим.

Итог

Дивергенция обладает чрезвычайно высокой точностью и может быть использована в сочетании с любой стратегией, дать отличные точки для входа, отфильтровать ложные сигналы или использоваться как отдельная торговая стратегия. К сожалению, многие опытные трейдеры забывают о существовании дивергенции и конвергенции на форекс, несмотря на эффективность этого инструмента. В поисках своей рабочей торговой стратегии помните о дивергенции, она вас выручит не раз.

Написать комментарий

*

*